تمت مناقشة بحث الدبلوم العالي في الاحصاء التطبيقي للطالبة ( خولة جعفر احمد ) عن بحثها الموسوم ( استعمال اساليب السلاسل الزمنية في التنبؤ للتضخم الشهري بالعراق للسنوات 2017-2021 ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
- – استاذ مساعد الدكتورة اسماء غالب جابر – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
- – الدكتورة فاطمة عبد الحميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
- – استاذ مساعد الدكتور فارس طاهر حسن – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
يشكل التضخم عائقاً امام تنمية الدولة لما يقع عليه من اضرار اقتصادية واجتماعية لذا تحرص الدول على متابعة سلوكه احصائيا من اجل اخذ الحيطة والحذر والحيلولة دون ارتفاعه عن طريق اتخاذ القرارات السليمة ورسم السياسات الكفوءة.
يهدف البحث الى التنبؤ بمعدلات التضخم عن طريق نمذجة البيانات على وفق منهجية (Box-Jenkins) لبناء النماذج بدءً من مرحلة التشخيص وانتهاءً بمرحلة التنبؤ فتم اقتراح عدة انواع من نماذج (ARIMA) ومن بينها تم اختيار الأنموذج الأكثر ملائمة وحسب معايير المفاضلة (RMSE,MAPE ,BIC ,AIC, Schwarz, Hannan-Quinn) ثم أُستخدمت دالة الامكان الاعظم في تقدير معلمات الانموذج ، وقد أُجريت الاختبارات ( Ljung- Box ، إختبار حدي الثقة واختبار التوزيع الطبيعي للاخطاء) لمعرفة مدى ملائمة الأنموذج المقترح ، ومن ثم تم إِيجاد التنبؤات المستقبلية على وفق الأنموذج الأفضل وتم الحصول على النتائج بالإعتماد على البرنامج الجاهز(SPSS-22) وبرنامج (Gretl-1.1) ومن النتائج التي تم التوصل اليها ان سلسلة معدلات التضخم مستقرة في المتوسط والتباين اما سلسلة الأرقام القياسية لأسعار المستهلك فانها غير مستقرة في المتوسط اذ لها اتجاه عام تستقر بعد اخذ الفرق الاول وذلك بالإعتماد على إختبار (Dickey and Fuller)، وتم التوصل الى ان افضل أنموذج للتنبؤ بالتضخم من سلسلة التضخم هو الأنموذج 12ARIMA(0,0,2)(1,0,1) وبإستخدام سلسلة الأرقام القياسية هو الأنموذج ARIMA(0,1,2)(1,0,0)12 ومن المقارنة بين تنبؤات النموذجين أُستنتج ان التنبؤ باستخدام سلسلة التضخم يعطي نتائج افضل من التنبؤ بإستخدام سلسلة الأرقام القياسية وان المتوسط لسلسلة التضخم المتنبأ به اقرب الى متوسط السلسلة الاصلية وبالتالي فان القيم التنبؤية من معدلات التضخم اقرب الى قيم المشاهدة الاصلية.