تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير في تخصص الاحصاء للطالبة (اخـــلاص عبد الامير حميد) باشراف أ.د. لقـــاء علـــي محمـــد عن رسالتها الموسومة (مقارنة بعض طرائق التقدير الحصينة لانموذج الانحدار الجزئي مع تطبيق عملي)
يعد انموذج الانحدار الخطي الجزئي (Partial Linear Regression) احد انواع نماذج الانحدار شبه المعلمي بصيغته المبسطة . والهدف منه هو تقليل الافتراضات على متغير توضيحي واحد او اكثر مع الحفاظ على خطية العلاقة بين المتغيرات , ايضا اعتبار ان احد المتغيرات يسلك سلوك الدالة اللامعلمية وتكون علاقته لاخطية مع متغير الاستجابة وباقي المتغيرات هي متغيرات توضيحية معلمية .
تتلخص مشكلة البحث عندما تكون البيانات قيد الدراسة ملوثة من خلال احتوائها على المشاهدات الشاذة عندها ستكون المقدرات الناتجة ذات اداء ضعيف بسبب كبر حجم التباين والتحيز لها . ولذلك قد يتعذر اجراء الطرق الاعتيادية في تقدير الانموذج كونها لا تساعد في الحصول على نتائج دقيقة او لا تتمكن من تحديد اهم العوامل المؤثرة على ربحية الاسهم في سوق العراق للاوراق المالية بصورة صحيحة . الامر الذي قاد الباحث الى تطبيق اساليب حصينة في التقدير للحصول على الموائمة والتقارب الامثل وبالتالي على نتائج تقدير افضل .
يسعى الباحث الى تسليط الضوء على مشكلة البيانات الملوثة وطرق معالجتها بالاعتماد على نموذج الانحدارالخطي الجزئي (PLM) من خلال تحقيق هدفيين رئيسيين للبحث هما :
- الحصول على افضل طريقة لتقدير انموذج الانحدار الخطي الجزئي وذلك من خلال توظيف تجارب المحاكاة واعتماد (MSE) كمعيار للمقارنة بين طرائق التقدير الحصينة و الطريقة الاعتيادية لاثبات جودة عمل الطرائق .
- تحديد اهم المؤشرات المؤثرة في ربحية اسهم المصارف وما تعكسه على اداء سوق العراق للاوراق المالية من خلال بناء انموذج انحدار جزئي لربحية السهم وتطبيق افضل الطرائق في تقديره .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- كحالة عامة تعد طريقة التقدير الحصينة باعتماد التحويل المويجي (WAVE) هي الافضل في هذه الدراسة في الحصول على مقدرات حصينة كونها الاكثر كفاءة في تشذيب وتمهيد البيانات وفي مقاومة القيم الشاذة وذلك لكافة النماذج و حجوم العينات ونسب التلوث المدروسة .
- تحتل طريقة (WAVE) المرتبة الاولى من حيث تقارب قيم معلماتها التقديرية من قيمها الافتراضية كونها الاكثر كفاءة , بينما تتفاوت الطريقتين (ET) و (PRM) في مدى كفاءتهم في تمهيد البيانات ومقاومة القيم الشاذة من خلال التقارب بين القيم التقديرية والافتراضية للمعلمات وقيم (MSE) .
- تعد طريقة التقدير باعتماد الفروق الحصينة (RD) هي الاقل كفاءة في مقاومة القيم الشاذة وتمهيد البيانات تليها طريقة التقدير الاعتيادية (PLM) للنماذج وحجوم العينات ونسب التلوث الثلاثة .
- معنوية مقدرات انموذج ربحية السهم في طريقة التقدير الحصين من خلال التحويل المويجي (WAVE) تكون اكثر من معنوية المقدرات في طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (OLS) .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها:
- يمكن الاعتماد على طريقة التقدير الحصينة (WAVE) في تقدير نماذج الانحدار لتفقوها على الطرائق الاخرى في هذه الدراسة .
- استعمال طرائق تقديرحصينة اخرى لتقدير انموذج الانحدار الجزئي مثل طريقة المربعات الصغرى المشذبة الحصينة عندما تكون عدد متغيرات الانموذج اكبر من حجم العينة المدروسة P > n .
- استعمال التقدير الحصين باعتماد التحويل المويجي في تقدير انموذج المؤشر الواحد الشبه المعلمي لما تتميز به من كفاءة عالية في تشذيب وتمهيد البيانات ومقاومة القيم الشاذة .
- يمكن اعتماد طرائق التقدير الحصينة الواردة في هذا البحث كدراسة مستقبلية لتقدير انموذج الانحدار الجزئي بوجود مشكلة التعدد الخطي او الارتباط الذاتي الى جانب وجود القيم الشاذة .