الطالبة: شذى امين كنعان المشرف : أ.م. د. رباب عبد الرضا صالح
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الاحصاء التطبيقي للطالبة ( شذى امين كنعان ) بأشراف أ.م. د. رباب عبد الرضا صالح عن بحثها الموسوم (التنبؤ باستخدام السلاسل الزمنيـة في دراسة بعـض المـؤشرات المالية فــي البنك المركزي الـعراقي).
ان دراسة السلاسل الزمنية تعد من اهم الأساليب الأحصائية المستعملة في التنبؤ للكثير من التطبيقات والمجالات العلمية والانسانية ، حيث يمكــن تحليل السلاسل الزمنيـــة من التخطيـــط للمســـتقبل بصـورة منظمة ويوفر الأداة التنبـــؤية الكمية التي تساعد متخــذ القــرار باتخاذ قرار سليم ســواءً اكان في القطـــاع المـــالي او الاقتصادي او اي قطاع اخـــر وفي ضوء التحول الجاري بالاقتصاد العراقي بعد التغيرات التي حدثت الى اقتصاد السوق اصبح من الضروري استعمال كل الوسائل العلمية للمساعدة في النهوض بالبلـــد وتطوير اقتصاده لذا تم بناء نماذج السلاسل الزمنية المتعددة للتنبـــؤ وبطرائق مختلفة وتمثلت هذه النماذج بنماذج الاتجاه العام الخطي واللاخطي ونماذج التمهيد الآسي ونماذج (Box-Jenkins) لإجــل دراسة السلسلة الزمنـية المعرفة في الجانب المــالي وبالاخــص لسلســلة عرض النقــد الواسـع في البنـك المركزي العراقي لما لها مــن اثــر فــي حدوث الانكماش او التضخم فــي الاقتصاد العراقي ومــن ثم اختيار افضل أنموذج من كل من هذه النماذج وقد اتضح أن افضل أنموذج من نماذج الاتجاه العام هو الأنموذج التربيعي وأن افضل أنموذج من نماذج التمهيد الآسي هو أنـــموذج التمهيد الأسي المـــــــزدوج ( Model Holt) وأنموذج (ARIMA) (0,1,1) افضل أنموذج من نماذج (Box-Jenkins) وحيث يزودنا بتنبـــؤات دقيقـــة اشارت اليها الاختبارات الاحصائية، وقد تم التنبــــؤ للسنوات القادمة باستعمال النماذج اعلاه .
وتتمثل مشكلة البحث في هذه الدراسة في دراسة لبعض المتغيرات المالية في البنك المركزي العراقي ومنها متغير عرض النقد الواسع (money supply) وهو عبارة عن القدرة الشرائية لدى افراد المجتمع والتي توثر على حدوث الانكماش او التضخم وبما ان العراق يمر بمرحلة التحول الى اقتصاد السوق يصبح من الضروري التخطيط والتنبو لكمية عرض النقد من خلال بناء النماذج الاقتصادية ومنها السلاسل الزمنية ولاجل تحديد المتغيرات الفعالة والمؤثرة في كمية عرض النقد الواسع من علاقتها بالزمن كإنموذج اتجاهي او دراستها كسلسلة زمنية ، وبالتحديد فإن هذه الدراسة تقوم على أساس وجود تساؤلات حول المتغيرات التي بالامكان الاعتماد عليها في وصف كمية عرض النقد الواسع في البنك المركزي العراقي وهل بالامكان بناء نماذج احصائية تساعد في التخطيط والتطوير والتنبؤ لمتغير عرض النقد الواسع في البنك المركزي العراقي .
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها :
- افضل إنموذج من بين نماذج الاتجاه العام هو الإنموذج التربيعي من الدرجة الثانية بقيمه معامل التحديد بلغت % 4 وبمقاييس الكفاءة التاليــة (MAPE=2) و (MAD=1895) و (MSD=5546354) و ان الإنموذج يحتوي نسبة من الاخطاء منخفضة جدا فهو افضل من النماذج الاخرى ، مع معنوية المركبة الخطية والتربيعية .
- افضل إنموذج من بين نماذج التمهيد الاسي هو إنموذج التمهيد الاسي المزدوج طريقة هولت ذو الاتجاه العام الخطي وبالمقايس التالية (MAPE=1) و (MAD=1026) و (MSD = 1787339) ، و ان نماذج التمهيد الاسي تمتاز بالبساطة ولا تتطلب نظرية معقدة بالاضافة الى جودتها في بناء نماذج التنبؤ لذلك يسهل استعمالها .
- ان السلسلة الزمنية الخاصة بالمؤشرات المالية المدروسة لمتغير عرض النقد الواسع تحتوي على اتجاه عام بالزيادة وهي سلسلة غير مستقرة في المتوسط كما بين ذلك نتائج اختبار دكي – فولر الموسع واختبار فيليبس بيرون وايد ذلك سلوك دالة الارتباط الذاتي والارتباط الذاتي الجزئي بالنتائج والاشكال البيانية وبإخذ الفرق الاول للسلسلة الزمنية تحققت الاستقرارية وايدت ذلك الاختبارات الاحصائية .
- تم تقدير مجموعة من نماذج Box-Jenkins) ) بالاعتماد على عدة مقايس وهي مقياس اكيكي ، مقياس شوارز، حنان كوين لتحديد رتبة الإنموذج الإفضل ووفقا الى مقياس اكيكي حدد رتبة الإنموذج ARIMA(0,1,1) .
- صلاحية اختبارات جذر الوحدة في الكشف عن عدم استقرارية السلسلة الزمنية .
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث مجموعة من التوصيات اهمها :
- العمل على توفير البيانات التي تخض الاقتصاد العراقي سواء المالية ، النقدية ، القطاع الحقيقي ومؤشرات الاسعار وتنظيمها بما يفيد العمل الاقتصادي العراقي .
- بناء نظام الكتروني من ضمن قواعد البيانات (DATABASE) للتعامل مع بيانات البنك المركزي العراقي لأنها الاساس في اعداد البحوث والدراسات والتخطيط .
- دراسة العلاقات المتداخلة من خلال دراسة المتغيرات التي تتحكم بعرض النقد والمؤشرات المالية الاخرى وبناء نظم معرفية مبرمجة تساعد في اتخاذ القرار .
- استخدام طرائق اخرى لبناء نماذج السلاسل الزمنية مثلا بناء السلاسل الزمنية من علاقتها بالتحليل المويجي ، استعمال الشبكات العصبية ، نماذج السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات