استخدام السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات غير المستقرة في التباين GARCH للتنبؤ مع تطبيق عملي
الطالبة : لمياء طه عبدالله المشرف : أ.م.د. فارس طاهر حسن
تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد مناقشة اطروحة الدكتوراه في تخصص الاحصاء للطالبة ( لمياء طه عبدالله ) عن دراستها الموسومة ( استخدام السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات غير المستقرة في التباين GARCH للتنبؤ مع تطبيق عملي ).
تناولت الاطروحة المقارنة بين نماذج GARCH متعددة المتغيرات مثل أنموذج BEKK ، DVECH ، TBEKK ، DBEKK FULL-VECH والتي تمثل التعميم المباشر لنماذج GARCH احادي المتغير وأنموذج CCC و DCC والتي تمثل التراكيب غير الخطية لنماذج احادي المتغير ، مع ايجاد تنبؤات مستقبلية لهذه النماذج وقد تم تقدير المعلمات واختبار دقة النماذج والتنبؤات المستقبلية باستعمال البرنامج (RATS.9) وتمت المقارنة بين النماذج على اساس معياري الدقة متوسط مطلق الخطأ ومتوسط مربعات الخطأMAE وMSE على التوالي.
وقد تضمنت الاطروحة اربعة فصول اذ تناول الفصل الاول مقدمة عن موضوع نماذج MGARCH وبعض الدراسات السابقة ذات العلاقة وهدف البحث اما الفصل الثاني فقد تضمن الجانب النظري للاطروحه وتناول الفصل الثالث الجانب التطبيقي وقد استُعملت فيه ثلاث سلاسل زمنية مالية الاولى سعر صرف الدينار العراقي اليومي بالدولار الامريكي والثانية سعر الذهب العالمي اليومي بالدولار الامريكي اما الثالثة فتمثل سعر النفط العالمي اليومي بالدولار الامريكي وللمدة من 1/1/2014 ولغاية 1/1/2016 وتمثل(522) مشاهدة تم جمعها من البنك المركزي العراقي / المديرية العامة للاحصاء والبحوث ومواقع على الانترنت على التوالي ، وقد تم تحويل السلاسل الزمنية الثلاث الى سلاسل عوائد للحصول على الاستقراريه وتم اجراء بعض الاختبارات منها Ljung-Box ،Multivariate ARCH ، Q Multivariate على سلاسل العوائد وسلاسل البواقي لكل النماذج ومقارنة مدى ملائمة هذه النماذج لطبيعة البيانات والقدرة على احتواء التقلبات وقد تم التوصل الى ان افضل أنموذج هو أنموذج BEKK (2,2) من بقية النماذج في التقدير والتنبؤ المستقبلي وان هناك ثبات في تجانس التباين والتباين المشترك للتنبؤات الستقبلية للتباين والتباين المشترك لسلاسل العوائد الثلاث التي تمثل سعر الصرف وسعر الذهب وسعر النفط .