تمت مناقشة رسالة الماجستير في الاحصاء للطالبة ( مريم جمعة موسى ) عن رسالتها الموسومة ( طرائق لتقدير معالم نماذج Le’vy Processes مع تطبيق في المجال الاقتصادي ) ، وتألفت لجنة المناقشة من الاعضاء الافاضل :
- الاستاذ الدكتور ظافر حسين رشيد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : رئيساً.
- الاستاذ المساعد الدكتور فياض عبدالله علي – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة واسط : عضواً.
- الاستاذ المساعد سالم عبدالحسين سالم – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : عضواً.
- الاستاذ المساعد الدكتور مناف يوسف حمود – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد : مشرفاً.
وكان الخبير العلمي هو الاستاذ الدكتور احسان كاظم شريف – رئيس جامعة القادسية ، والخبير اللغوي هو الاستاذ المساعد الدكتورة خولة عبدالحميد – كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد.
جرى في هذا البحث دراسة أحد نماذج العمليات العشوائية التصادفية وهو أحد نماذج le’vy معتمدين على ما يسمى بالحركة البراونية ذو الإحداثيات الجزئية .Brownian subordinate
إذ تم الاعتماد على ما يسمى بأنموذج معكوس كاوس الطبيعي Normal Inverse Gassian (NIG) ، إذ يهدف هذا البحث إلى تقدير معالم ذلك الأنموذج باستعمال طريقتي العزوم والإمكان الأعظم , ومن ثم توظيف تلك المقدرات للمعالم في دراسة عوائد الأسهم ومعرفة كفاءة السوق لكلاً من المصرف المتحد ومصرف الشمال اللذان تم أخذ بياناتهما من سوق العراق للأوراق المالية ، فضلاً عن استعمال أسلوب المحاكاة لغرض محاكاة الجانب التطبيقي مع اختلاف الحالات المفترضة.
وقد جرى التوصل إلى نتائج الجانب التطبيقي الذي اوضحت فيه النتائج إلى افضلية مقدر الإمكان الأعظم على مقدر العزوم بالاعتماد على معيار المقارنة متوسط مربعات الخطأ MSE.
واما فيما يتعلق في جانب المحاكاة فقد اثبتت النتائج أيضاً افضلية الإمكان الأعظم أيضاً على مقدر العزوم.
كذلك أشارت نتائج المحاكاة إلى أن زيادة قيمة معلمة التفريط وتناقص معلمة الالتواء في أنموذج NIG قد سببا تناقصاً في التذبذبات الكبيرة و لاسيما عند زيادة حجوم العينات.
في حين سجل الجانب التطبيقي معدل عائد الأسهم للمصرف المتحد أعلى من معدل العائد لمصرف الشمال , فضلاً عن امتلاك المصرف المتحد اقل معامل c.v مقارنة مع مصرف الشمال ولكلا المقدرين (الإمكان والعزوم) ؛ لذا فأن المصرف المتحد هو افضل للاستثمار من مصرف الشمال فضلاً عن أن مصرف الشمال كان اقل كفاءه من المصرف المتحد , مما يدل هذا الكلام على افضلية استثمار المستثمرين مع المصرف المتحد وتفوقه على مصرف الشمال.