دراسة تحليلية للتنبؤ بحجم الناتج المحلي الإجمالي العراقي بإستخدام الطريقة الكلاسيكية ونماذج بوكس جنكنز
الطالب : حيدر خالد رشيد المشرف : أ.م.د. سعد أحمد عبد الرحمن
تمت في كلية الادارة والاقتصاد – جامعة بغداد ، مناقشة بحث الدبلوم العالي في تخصص الاحصاء التطبيقي للطالب ( حيدر خالد رشيد ) عن دراسته الموسومة ” دراسة تحليلية للتنبؤ بحجم الناتج المحلي الإجمالي العراقي بإستخدام الطريقة الكلاسيكية ونماذج بوكس جنكنز “.
في ظل عالم يشهد متغيرات كبيرة وسريعة ومستمرة في مختلف الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وحتى البيئية ، إضافة إلى الثورة الكبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصالات والتي جعلت العالم كمدينة واحدة حيث إنه لا يوجد إقتصاد أو بيئة إجتماعية بمنأى عن التأثير والتأثر بمجتمعات الدول الأخرى مما أدى الى زيادة تعقيد الحياة الإقتصادية والإجتماعية وزيادة الحاجة الملحة لوجود أنظمة إحصائية على مستوى عالي من الكفاءة والقدرة على توفير بيانات إحصائية لمختلف الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية تتصف بالدقة والموضوعية وإعطاء صورة دقيقة وشاملة عن مجمل الأداء الإقتصادي للبلد نستطيع أن ندق جرس الإنذار في وقت مبكر عن حدوث الأزمات الإقتصادية وأحتمال حدوثها أو تفاقهما مستقبلا.
فقد أصبح الأتجاه العام في البحوث والدراسات التطبيقية والإجتماعية والإدارية هو إستعمال طرق القياس الكمية والوسائل الإحصائية المعروفة وذلك لتحديد الخصائص وإبراز الأتجاهات العامة للظواهر الإقتصادية والإجتماعية والإدارية وتحليل العلاقات المتشابكة والمتبادلة بين الظواهر على أساس موضوعي علمي غير متحيز.
يعد الناتج المحلي الإجمالي مقياساً مهماً لحجم إنتاج الإقتصاد , فهو يعتبر أهم محاور الإقتصاد الكلي في فترة معينة ، أذ يستعمل الخبراء الإقتصاديون هذا المصطلح لمعرفة مقدار التراجع و النمو في اقتصاد الدول , كما يستعمل لمعرفة ترتيب الدول اقتصادياً و مقارنتها مع بعضها البعض، تم عمل هذا البحث لغرض الوصف و التحليل ثم التنبؤ بقيمة الناتج المحلي الإجمالي في العراق بإستعمال اسلوب تحليل السلاسل الزمنية (Time Series Analysis)والتي من خلالها يمكن التنبؤ بالمستقبل عن طريق معرفة طبيعة التغيرات التي تطرأ على قيم الظاهرة مع الزمن و بالاعتماد على القيم في السنوات السابقة للمدة (1980-2015)م و حسب القطاعات ( العام والخاص) و الاستعانة بالبرامج الإحصائية الجاهزة (Minitab17) ،( GRETLW32 ( لإستخراج النتائج.
تم أختيار طريقتين للتنبؤ وهي كل من الطريقة الكلاسيكية لنماذج الإتجاه العام الخطية وغير الخطية و طريقة بوكس – جنكنز بما تمتاز به هذه الطرق من مرونة و دقة في المجال التطبيقي ، ثم المقارنة بين الطريقتين لمعرفة الطريقة الأفضل في التنبؤ بالاعتماد على المعايير متوسط مطلق الخطأ النسبي MAPE)) و متوسط الإنحرافات المطلقة MAD)) و متوسط الإنحرافات المربعة MSD)).
لذا تحتم إجراء دراسة إحصائية لمقياس الناتج المحلي الإجمالي فهو مؤشر شائع الإستخدام ويدخل في حسابه إنتاج كافة القطاعات الإقتصادية لتمكين الجهات المختصة من تحديد المشاكل التي تواجهه , والتنبؤ به مستقبلا بما يقيد متخذي القرار العاملين في مجال التخطيط ، ولتحقيق ذلك تم إستعمال تحليل السلاسل الزمنية وهي من المواضيع الإحصائية المهمة التي تتناول سلوك الظواهر وتفسيرها عبر فترات زمنية محدودة لأن أهم أهداف تحليل السلاسل الزمنية هو الحصول على وصف دقيق للسلسلة الزمنية وبناء أنموذج مناسب لتفسير سلوكها وإستعمال النتائج في التنبؤ بسلوكها في المستقبل.
حيث تم تطبيق أسلوب السلاسل الزمنية التقليدية لنماذج (معادلة الاتجاه العام الخطية والتربيعية والآسية) و نماذج Box –Jenkins)) والتي تعد نقلة نوعية في تحليل ونمذجة البيانات والتنبؤ بها على السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي العراقي بالأسعار الجارية للفترة من (1980 – 2015)م وحسب القطاعات (عام وخاص) ، والمفاضلة بين الطريقتين بالإعتماد على معايير المفاضلة ،عليه ومن أجل إيجاد أفضل إنموذج للحصول على القيم المتنبأ بها للسنوات (2016 – 2020)م وذلك بالإعتماد على الفترة المذكورة.
و تتمثل مشكلة البحث في التعرف العلمي والدقيق على الرؤى المستقبلية للناتج المحلي الإجمالي في العراق لما له من دور مهم وفعال لإقتصاد البلد وفائدة لمتخذي القرار خصوصاً إذا تم تناوله على مستوى القطاعين العام والخاص.
و يهدف البحث في التعرف على التنبؤات المستقبلية للناتج المحلي الإجمالي العراقي وعلى المستوى القطاعي العام والخاص من خلال المقارنة بين أسلوبين إحصائيين هما الأسلوب الكلاسيكي المتمثل بنماذج الأتجاه العام الخطي وغير الخطي وأسلوب نماذج بوكس – جنكنز والمفاضلة بينهما بإستعمال معايير المفاضلة بين النماذج.
و تنبع أهمية البحث من أهمية الناتج المحلي الإجمالي الذي يعتبر من المؤشرات المهمة بالنسبة للمحللين الإقتصاديين لكونه يعكس واقع الأداء الإقتصادي للفترة السابقة وانعكاساته على مستوى الدخل القومي ومتوسط نصيب الفرد منه وبالتالي على مستوى رفاهية الفرد بشكل عام هذا من ناحية الأهمية الإقتصادية , أما من الناحية الإحصائية هو الحصول على القيم التنبؤية من خلال إيجاد الأنموذج الملائم والأكفأ لعملية التنبؤ بقيمة هذا المؤشر المهم.
تضمن هذا البحث أربعة فصول وكالآتي: الفصل الأول : يتضمن مقدمة عامة ، منهجية البحث , مشكلة البحث , هدف البحث ، أهمية البحث , حدود البحث , والإستعراض المرجعي للبحوث ذات العلاقة.
الفصل الثاني : يتضمن الجانب النظري شرحاً مفصلاً عن السلاسل الزمنية وانواعها والطرائق المستعملة في تحليل البيانات وهي الطريقة الكلاسيكية لنماذج معادلة الاتجاه العام (الخطية والتربيعية والآسية) وطريقة Box –Jenkins)) مع شرح خصائص الطرائق المذكورة ومعايير المفاضلة بين النماذج.
اما الفصل الثالث : يتضمن معرفة مفهوم وعناصر بُنية الناتج المحلي الإجمالي وأهمية احتسابه والطرق المستخدمة في عملية احتسابه والفرق بينه وبين الناتج القومي الإجمالي والجانب التطبيقي له حيث تم عرض البيانات المتوفرة عن قيم الناتج المحلي الإجمالي للفترة (1980-2015)م في العراق للقطاعين العام والخاص ، وإستعراض النتائج التي تم الحصول عليها من تحليل نماذج السلاسل الزمنية بإستعمال الطريقة الكلاسيكية و نماذج (بوكس-جنكنز) للسلسلة الزمنية، وتم التطبيق بإستعمال برنامجي التحليل الإحصائي (Minitab17) و (gretlw32) ، واختتم البحث بالفصل الرابع : الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بالبحث.
و من خلال الجانب التطبيقي لتحليل السلاسل الزمنية بإستخدام الاسلوب الكلاسيكي واسلوب (بوكس – جنكنز) تم التوصل الى عدد من النتائج وكانت هذه النتائج كالآتي :
وجود إتجاه عام موجب في بيانات السلسلة الزمنية لناتج القطاع العام ، وبعد توفيق نماذج الإتجاه العام المختلفة (الخطي، التربيعي، الأسي) وجد أن إنموذج الأتجاه العام التربيعي هو أفضل إنموذج ملائم لبيانات السلسلة الزمنية حسب المعايير لمتوسط مطلق الخطأ النسبي (MAPE) ومتوسط الإنحرافات المطلقة (MAD) ومتوسط الإنحرافات المربعة (MSD) . ويأخذ الصيغة للوغاريتم الطبيعي :
Yt = 6.374 + 0.5771×t – 0.00579×t2
أن السلسلة الزمنية لناتج القطاع العام كانت غير مستقرة حول التباين وكذلك غير مستقرة حول المتوسط لذلك فقد أخذ اللوغارتم الطبيعي للسلسلة الزمنية وأخذ الفرق الاول ثم الثاني لتحقيق الاستقرارية حول التباين والمتوسط وتم التأكد من تحقيق الاستقرارية بأجراء أختبار ديكي-فولر الموسع (Augmented Dickey-Fuller) للسلسلة الزمنية وكانت نتائج قيمة (p-value) للأختبار وبجميع الصيغ هي أقل من (0.05) وهذا يدل بأن السلسلة أصبحت مستقرة.
ظهر بأن إنموذج (ARIMA)(0,2,1)كأفضل إنموذج من بين نماذج (بوكس- جنكنز) لبيانات ناتج القطاع العام بالاعتماد على معايير المفاضلة (H-Q,SBC,AIC) لأختيار أفضل أنموذج. والتي أعطت قيم هذا الأنموذج أقل القيم للمعايير الثلاثة لجميع النماذج.
الأنموذج (ARIMA)(0,2,1) لبيانات ناتج القطاع العام كان معنوياً حسب اختبار البواقي (أختبار حدود الثقة للبواقي) واختبار Ljung-Box)).
من خلال المقارنة وحسب معايير المفاضلة (MAPE،MAD،MSD) بين إنموذج الأتجاه العام التربيعي وإنموذج (ARIMA)(0,2,1) لناتج القطاع العام تبين أن إنموذج (ARIMA)(0,2,1) كان الأفضل لإمتلاكه أقل قيم لهذه المعايير لإستعماله في عملية التنبؤ.
اظهرت التنبؤات بقيم الناتج المحلي للقطاع العام للفترة (2016-2020)م بإستعمال إنموذج (ARIMA)(0,2,1) كما يظهر في جدول (9-3) بأن هناك تراجع في نمو هذا القطاع .
الناتج المحلي الإجمالي يعتبر مقياس للإقتصاد الكلي ، لذلك يوصي الباحث القيام بدراسته إحصائياً حتى تتمكن الجهات المختصة من تحديد المشاكل التي تواجهه ، والتنبؤ عن وضعيته مستقبلاً .
امكانية استعمال نماذج بوكس-جنكنز عند اجراء تحليل احصائي لقيم السلاسل الزمنية فان هذه النماذج يمكن من خلالها الحصول على النماذج الأكفأ التي يمكن استعمالها في التنبؤ , مع قدرتها على معالجة اغلب المشاكل التي تعانيها السلاسل الزمنية.
استعمال طرائق لسلاسل زمنية اخرى في مجال التنبؤ والمقارنة مع الطرائق المستعملة في البحث.
وانتهى البحث بالخروج بمجموعة من التوصيات الا وهي :
الناتج المحلي الإجمالي يعتبر مقياس للإقتصاد الكلي ، لذلك يوصي الباحث القيام بدراسته إحصائياً حتى تتمكن الجهات المختصة من تحديد المشاكل التي تواجهه ، والتنبؤ عن وضعيته مستقبلاً .
امكانية استعمال نماذج بوكس-جنكنز عند اجراء تحليل احصائي لقيم السلاسل الزمنية فان هذه النماذج يمكن من خلالها الحصول على النماذج الأكفأ التي يمكن استعمالها في التنبؤ , مع قدرتها على معالجة اغلب المشاكل التي تعانيها السلاسل الزمنية.
استعمال طرائق لسلاسل زمنية اخرى في مجال التنبؤ والمقارنة مع الطرائق المستعملة في البحث.
إمكانية الإفادة من نتائج هذا البحث من الجهات ذات العلاقة لاعتماده الاسلوب العلمي وخصوصاً فيما يتعلق بالتنبؤ للمساعدة في وضع الخطط ورسم السياسات وإتخاذ القرارات المناسبة.