تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة (تقدير منظومة معادلات الانحدار غير المرتبطة ظاهرياً باستعمال بعض المقدرات الحصينة) في تخصص الاحصاء للطالب (ظافر طارق محمد) بأشراف أ.د. سجى محمد حسين
تهدف الدراسة الى ايجاد مقدرات حصينة لأنموذج معادلات الانحدار غير المرتبط ظاهرياً، بوجود القيم الشاذة في مجموعة البيانات. ودراسة طرائق المقدرات الحصينة الأربع المستعملة للتعامل مع القيم الشاذة، من خلال تطبيق عملي لأنموذجين SUR لمؤشرين لقياس ربحية المصارف وتقييم أدائها، الأول العائد على الأصول ROA والثاني العائد على حقوق الملكية ROE، والمقارنة بين طرائق التقديرات الحصينة من خلال معايير المقارنة (MSE, RMSE,,) وبيان أفضل الطرائق الحصينة التي تحقق تقديرات ذات كفاءة عالية مطابقة الى كفاءة تقديرات طريقة المربعات الصغرى للبيانات الخالية من القيم الشاذة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- الطرائق التقليدية غير قادرة على وصف نموذج المعادلات غير المرتبط ظاهرياً بشكل عالي الدقة بسبب احتواء مجموعة البيانات على القيم الشاذة ولا توجد قدرة تنبؤيه له.
- الطرائق الحصينة حسنت بشكل كبير من جودة وكفاءة واهمية نموذج معادلات الانحدار غير المرتبطة ظاهرياً الذي تحتوي بياناته على القيم الشاذة.
- ان طريقة تقديرات MM-Estimations أفضل طريقة تقدير حصينة لأنموذج معادلات الانحدار غير المرتبط ظاهرياً للطرائق التقدير الحصينة الأربع المستعملة في الرسالة، حيث تمتلك الحد الأدنى من (RMSE، MSE) وقيم الاعلى لمعامل التحديد.
- الأنموذج الثاني بالمتغير الداخلي (صافي الربح او الخسارة على حق الملكية) أكثر كفاءة من الأنموذج الأول لدراسة الربحية لدى المصارف حيث يمتلك الأنموذج الثاني أعلى قوة تفسيره لجميع طرائق التقدير المستعملة سواء كانت الطرائق التقليدية أو طرائق الانحدار الحصينة. حيث بلغت أعلى قوة تفسير للأنموذج 92% طبقا لطريقة التقدير MM-Estimation.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدم الباحث عدد من التوصيات اهمها :
- نظراً للأهمية البالغة التي تحظى بها منظومة معادلات غير المرتبطة ظاهرياً SUR توصي الدراسة بالاهتمام بأجراء الدراسات والبحوث الخاصة بهذا الموضوع ومحاولة تطبيقها في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية واستعمال الطرائق الحصينة الأخرى ومقارنتها مع الطرائق الحصينة المستعملة في هذه الدراسة وبيان أفضلها في حالة احتواء مجموعة البيانات على القيم الشاذة.
- نظراً لما تلعبه المصارف التجارية من دور بارز في تطوير البلد وتمكين الاقتصاد نوصي بتوفير بيانات أكثر تفصيلاً ودقة تساعد الباحثين في تشخيص وتحليل تشابك العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية عند تقدير منظومة معادلات الانحدار غير المرتبط ظاهرياً.
- توصي الدراسة اعتماد مؤشر العائد (صافي الربح او الخسارة) على حقوق الملكية، لقياس ربحية المصارف وتقييم أدائها.
- توصي الدراسة باستعمال الطرائق الحصينة للكشف عن القيم الشاذة التي تحتويها مجموعة البيانات يكون أفضل من استعمال الطرائق التقليدية.
