تمت في كلية الادارة والاقتصاد / جامعة بغداد ، مناقشة رسالة الماجستير الموسومة ( المقارنة بين بعض طرائق تقدير النماذج الزماني المكاني STARMA بالرتب الدنيا مع التطبيق ) في تخصص الإحصاء للطالبة ( إنعام هيثم يعقوب ) بأشراف أ.د فراس احمد محمد
تهدف هذه الرسالة إلى دراسة وتقدير نماذج السلاسل الزمانية المكانية من نوع STARIMA من خلال مقارنة عدد من طرائق التقدير المختلفة بالاعتماد على بيانات مُولَّدة بالمحاكاة. شملت الدراسة تطبيق عدة طرائق لتقدير معلمات الأنموذج، وهي طريقة الإمكان الأعظم الشرطية (CML)، طريقة سرب القطط (CSO) ، طريقة مرشح كالمان (KF) والخوارزمية الجينية (GA)، وذلك بهدف تحديد الطريقة الأكثر كفاءة ودقة في تقدير معلمات الأنموذج. وتنبع مشكلة البحث في الحاجة إلى دراسة ومقارنة بعض من طرائق تقدير أنموذج STARIMA، بهدف تحديد الأسلوب الأكثر كفاءة من اذ الدقة، والثبات، وجودة التنبؤ، وبما يحقق تمثيلًا أدق للعلاقات الزمانية والمكانية في البيانات المدروسة.
وقد توصلت الدراسة الى عدد من الاستنتاجات اهمها :
- أظهرت نتائج المحاكاة أن أداء طرائق التقدير يختلف باختلاف رتبة أنموذج STARIMA، وحجم العينة، ومستوى التباين، مما يدل على حساسية الأنموذج لهذه العوامل.
- حققت خوارزمية سرب القطط (CSO) أداءً متفوقًا في عدد كبير من حالات المحاكاة، خاصة عند أحجام العينات الصغيرة والمتوسطة، اذ سجلت أقل قيم لمعايير الخطأ مقارنة بطرائق التقدير الأخرى.
- لم تُظهر طريقة الإمكان الأعظم الشرطية (CML) أداءً مستقراً في جميع الحالات، إذ سجلت في بعض النماذج قيماً مرتفعة لمعايير الخطأ، خاصة عند زيادة مستوى التباين.
- بينت نتائج المحاكاة أن زيادة حجم العينة تؤدي بشكل عام إلى تحسن دقة التقدير وانخفاض قيم الخطأ، بغض النظر عن طريقة التقدير المستخدمة.
ومن خلال الاستنتاجات التي توصلت اليها الدراسة قدمت الباحثة عدد من التوصيات اهمها :
- يُوصى باستخدام النماذج المركبة من نوع STARIMA–GARCH عند تحليل البيانات الزمانية المكانية التي تعاني من عدم تجانس التباين.
- يمكن توسيع الدراسة مستقبلًا باستخدام نماذج زمانية مكانية أكثر تطورًا تأخذ بنظر الاعتبار عدم الخطية.
- يُستحسن مقارنة نماذج GARCH بأنواع أخرى مثل EGARCH أو TGARCH لمعرفة مدى تأثير عدم التماثل في التباين.
- يُوصى بتطبيق الأنموذج المقترح على بيانات أخرى وفي مناطق مختلفة للتحقق من كفاءته وعموميته.
